新华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金清算报告

基金管理人：新华基金管理股份有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

清算报告出具日期：2023年1月19日

清算报告公告日期：2023年2月13日

一、基金简介

1、基本情况

新华MSCI 中国A 股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以下简称“本基金”）系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2019】891 号文准予注册，由新华基金管理股份有限公司作为发起人，于2019年07月01日至2019年08月09日向社会公开募集，首次募集资金总额311,915,526.33元, 其中净认购金额为人民币311,851,737.41元，有效认购金额产生的银行利息金额人民币63,788.92 元，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华验字[2019]第01360025号验资报告予以验证中国证券投资。2019年08月14日办理基金备案手续，基金合同正式生效。本基金为契约型开放式证券投资基金，存续期不限定，本基金基金管理人为新华基金管理股份有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。

根据《新华MSCI 中国A 股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》及《新华MSCI 中国A 股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》（以下简称“基金合同”或“《基金合同》”）的有关规定,本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股中国证券投资。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非标的指数成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、可转换债券（含可分离交易可转债）、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可交换债券等）、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：本基金投资于目标ETF 的比例不低于基金资产净值的90%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

本基金业绩比较标准为：MSCI 中国A 股国际指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%中国证券投资。

本基金从2022年12月07日起进入清算期，基金清算期自2022年12月07日起至2023年01月19日止，并由致同会计师事务所(特殊普通合伙)对清算报告进行审计，上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见中国证券投资。

2、清算原因

根据基金合同第五部分“基金备案”中“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”的约定：“《基金合同》生效后，连续20 个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决中国证券投资。法律法规另有规定时，从其规定。”

展开全文

根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《基金合同》等有关规定，基金份额持有人大会决定终止《基金合同》的，《基金合同》应当终止中国证券投资。本基金管理人于2022年11月01日发布《新华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金以通讯方式召开基金份额持有人大会公告》审议本基金终止基金合同有关事项，会议议案于2022年12月05日通过，本次基金份额持有人大会决议自同日起生效，本基金管理人于2022年12月06日发布《新华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》（以下简称“决议生效公告”）。根据决议生效公告，本基金最后运作日为2022年12月06日，自2022年12月07日起，本基金进入基金财产清算程序。

3、清算起始日

根据《新华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，本基金于2022年12月07日起进入清算期，故本基金清算起始日为2022年12月07日中国证券投资。

二、清算报表编制基础

本基金的清算报表是在非持续经营的前提下参考《企业会计准则》及《证券投资基金会计核算业务指引》的有关规定编制的中国证券投资。自本基金最后运作日起，资产负债按清算价格计价。由于报告性质所致，本基金的清算报表并无比较期间的相关数据列示。

三、财务会计报告

资产负债表

会计主体：新华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金

报告截止日：2022年12月06日

单位：人民币元

注：1、报告截止2022年12月06日（基金最后运作日），基金份额净值1.1075元，基金份额总额4,742,322.93份中国证券投资。

2、本基金截至最后运作日的财务报表以清算基础编制中国证券投资。致同会计师事务所(特殊普通合伙)已对财务报表进行了审计并出具了无保留意见的审计报告。

四、清算情况

1、清算期间的清算损益情况

单位：人民币元

注1：利息收入系以当前适用的利率计提的自2022年12月07日至2023年1月19日止清算期间的银行存款利息、结算备付金利息及交易保证金的利息中国证券投资。

注2：投资收益系基金最后运作日持有的基金资产变现产生的收益中国证券投资。

注3：公允价值变动损益系基金最后运作日持有的基金资产在变现前产生的公允价值变动损益中国证券投资。

注4：其他业务收入系最后运作日有效赎回、转换转出申请对应的赎回费归基金资产金额中国证券投资。

注:5：预提审计费转回系本基金最后运作日审计费46,576.60元，会计师事务所对此次清盘审计只收取人民币20,000.00元，其余26,576.60元于清盘期间转回中国证券投资。

注6：预提银行汇划手续费系银行定期对划付各种款项收取的银行汇划手续费预估金额中国证券投资。

注7：本基金的清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付中国证券投资。

2、资产处置及负债清偿后的剩余资产分配情况

单位：人民币元

截至本基金清算报告期结束日（2023年1月19日），本基金剩余财产为人民币6,506,583.19元中国证券投资。自清算报告期结束日次日（2023年1月20日）至本次清算款划出前一日的银行存款产生的利息亦归基金份额持有人所有。

五、停止运作后的清算损益情况说明

自2022年12月07日起至2023年1月19日止为本基金清算报告期，基金财产清算小组按照法律法规及《基金合同》等规定履行基金财产清算程序，全部工作按清算原则和清算手续进行中国证券投资。具体清算情况如下：

（一）清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付中国证券投资。

（二）最后运作日资产清算情况

截至清算报告期结束日（2023年1月19日），本基金最后运作日部分资产尚未收回中国证券投资。为了提高清算效率，及时向基金份额持有人分配剩余财产，本基金管理人将未收到发票的费用和基金管理费等未支付的资金先行垫支，尚未收回的存出保证金及其应计利息、银行存款应计利息，该资金将于收回款项、结息后支付给基金管理人和相关费用收款方，由此产生的孳息或亏损由基金管理人承担。各项资产清算情况如下：

1、本基金最后运作日银行存款应计利息为人民币1,596.97元，此款已于2022年12月21日收回中国证券投资。

2、本基金最后运作日交易保证金利息为人民币0.04元，此款已于2022年12月22日收回中国证券投资。

3、本基金最后运作日基金投资为人民币4,285,893.12元，目标基金已完成清算，于2023年1月18日将清算资产按所持份额净值划入托管户，共计4,282,841.28元中国证券投资。

（三）负债清偿情况

1、本基金最后运作日应付管理人报酬为人民币732.44元，将于托管户销户前支付中国证券投资。

2、本基金最后运作日应付托管费为人民币8.98元，已于2023年1月5日支付中国证券投资。

3、本基金最后运作日应付交易费用为人民币1.81元，将于托管户销户前支付中国证券投资。

4、本基金最后运作日应交税费为人民币579.50元，已于2023年1月10日支付中国证券投资。

5、本基金最后运作日审计费为人民币46,576.60元，会计师事务所对此次清盘审计只收取人民币20,000.00元，其余26,576.60元于清盘期间回冲中国证券投资。审计费将于收到审计发票后支付。

六、基金清算报告的告知及剩余财产分配安排

本清算报告已经基金托管人复核，将与会计师事务所出具的清算审计报告、律师事务所出具的法律意见书一并报中国证监会备案后向基金份额持有人公告中国证券投资。清算报告公告后，基金管理人将遵照法律法规、基金合同等规定及时进行剩余财产分配。

七、备查文件

1、备查文件目录

（1）新华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金清算审计报告

（2）关于《新华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金清算报告》的法律意见

2、存放地点

基金管理人的办公住所

3、查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅中国证券投资，也可按工本费购买复印件

投资者对本报告书如有疑问中国证券投资，可咨询本基金管理人新华基金管理股份有限公司

客服电话：400-819-8866

新华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金财产清算小组

2023年1月19日

新华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金

联接基金清算报告提示性公告

新华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金自2022年12月7日起进入清算期中国证券投资。清算报告全文于2023年2月13日在本公司网站（）和中国证监会基金电子披露网站（）咨询。

特此公告中国证券投资。

新华基金管理股份有限公司

2023年2月13日